在基金市場(chǎng)上，按照不一樣的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，就能分出不同類(lèi)型的基金，很多投資者對(duì)量化對(duì)沖基金不是很了解，想知道這是什么類(lèi)型的基金，特點(diǎn)是什么，下面來(lái)看看詳細(xì)的介紹。

量化對(duì)沖基金是什么?

量化對(duì)沖基金是采用量化和對(duì)沖兩種交易策略進(jìn)行投資的基金，量化對(duì)沖是量化和對(duì)沖兩個(gè)概念的結(jié)合。和傳統(tǒng)的股票型基金不一樣，量化對(duì)沖基金加入了期貨期權(quán)等來(lái)進(jìn)行對(duì)沖。是指先用量化投資的方式構(gòu)建股票多頭組合，然后空頭股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，最終獲取穩(wěn)定的超額收益。

量化是借助統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)等眾多學(xué)科的知識(shí)，在數(shù)據(jù)搜集和分析挖掘的基礎(chǔ)上，構(gòu)建模型來(lái)進(jìn)行投資。對(duì)沖指通過(guò)管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)變化，獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益。

量化對(duì)沖基金的收益來(lái)源主要來(lái)自三個(gè)方面：一是優(yōu)選固定收益產(chǎn)品，二是打新股，三是通過(guò)股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)后，精選個(gè)股獲取的超額收益。

量化對(duì)沖基金的特點(diǎn)：

1、投資范圍廣泛，股票、債券、期貨、大宗商品等都可以作為投資標(biāo)的，投資策略靈活。

2、與主要市場(chǎng)指數(shù)相關(guān)性低，弱化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資造成的負(fù)面影響，無(wú)論股票市場(chǎng)上漲還是下跌，理論上都有辦法獲利，可做出絕對(duì)收益。

3、更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，以市場(chǎng)中性策略為例，其收益率與股票指數(shù)收益率相當(dāng)，波動(dòng)性近似于債券指數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益水平遠(yuǎn)高于股票和債券指數(shù)。

4、與主要市場(chǎng)指數(shù)相關(guān)性低、具備資產(chǎn)配置價(jià)值。除恒生指數(shù)外，對(duì)沖基金與主要市場(chǎng)指數(shù)間的相關(guān)性都比較低，將對(duì)沖基金加入投資組合后可以降低組合整體的收益波動(dòng)并提高組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

看完以上的介紹，相信大家對(duì)于量化對(duì)沖基金這個(gè)概念有了更好地了解。量化基金不完全等同于對(duì)沖基金，所以不要以為買(mǎi)量化對(duì)沖基金就可以不承擔(dān)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。